Владение навыками управления финансами – вот основное отличие победителей от неудачников. Было доказано, что если 100 трейдеров начнут пользоваться системой, гарантирующей успех в вероятностью 60%, только 5 из них получат прибыль к концу года. Несмотря на то, что шансы на победу составляют 60%, 95% трейдеров проиграют, так как не умеют должным образом распоряжаться своими капиталами. Управление финансами – наиболее важный аспект любой торговой системы. Большинство трейдеров не осознает, насколько это важно.
Необходимо понять суть процесса управления финансами и его отличие от принятия торговых решений. Управление финансами представляет собой определенную сумму, которую вы собираетесь вложить в сделку, и риск, который вы берете на себя при заключении этой сделки.
Существуют различные стратегии управления финансами. Все они нацелены на то, чтобы понизить риск, угрожающий вашему капиталу.
В первую очередь вам необходимо запомнить следующий термин: «базовый капитал»
Базовый капитал= исходное сальдо – сумма на открытых позициях.
Если ваше сальдо составляет 10,000$, и вы ведете торги на сумму 1,000$, то ваш базовый капитал равен 9,000$. Если вы заключаете сделку еще на 1,000$, ваш базовый капитал составит 8,000$.
Вам необходимо понять, что имеется в виду под базовым капиталом, поскольку управление вашими финансами будет зависеть от этого капитала.
В этой статье описывается одна из моделей управления финансами, которая приносит высокие годичные прибыли и отличается низкой степенью риска. В качестве примера мы будем использовать размер депозита на счете 100,000$ и кредитное плечо 20:1. В любом случае вы можете адаптировать эту стратегию к более мелким или более крупным торговым счетам. Стратегия управления финансами:
Риск по каждой из заключенных сделок не должен превышать 3%. Лучше вообще свести риск к 1% или 2%. Предпочтительным является риск 1%, но если вы уверены в своей торговой системе, то можете повысить риск до 3%.
1%-ный риск для депозита, размером 100,000$ = 1,000$
Вы должны размещать стоп-лосс таким образом, чтобы никогда не потерять больше 1,000$ с каждой сделки.
Если вы предпочитаете краткосрочные торги, то размещайте стоп-лосс на 50 пунктов ниже/выше точки входа. 50 пкт. = 1,000$ 1 пкт. = 20$
Размер вашей сделки должен быть скорректирован таким образом, чтобы риск составлял 20$/пкт. При кредитном плече 20:1 размер вашей сделки составит 200,000$.
При срабатывании стоп-лосса вы потеряете 1,000$, что составляет 1% от вашего сальдо.
Для подобной сделки потребуется 10,000$ = 10% вашего сальдо. Если вы торгуете на долгосрочной основе, размещайте стоп-лосс на 200 пунктов ниже/выше точки входа. 200 пкт. = 1,000$ 1 пкт. = 5$
Размер сделки должен быть скорректирован таким образом, чтобы риск составил 5$/пкт. При кредитном плече 20:1 размер сделки будет равен 50,000$.
При срабатывании стоп-лосса вы потеряете 1,000$, что составляет 1% от вашего сальдо.
Для подобной сделки потребуется 2,500$ = 2.5% вашего сальдо.
Это всего лишь пример. Ваше торговое сальдо и кредитное плечо, предоставляемое вашим брокером, может отличаться от приведенной формулы. Просто необходимо придерживаться правила 1%-ного риска. Никогда нельзя рисковать слишком многим в одной сделке. Проигрыш в 2 или 3 сделках подряд – непоправимая ошибка, трейдер будет уверен, что следующая сделка окажется прибыльной, и вложит в нее дополнительные средства. Это верный способ в кратчайшие сроки растратить все свои деньги. Дисциплинированный трейдер никогда не позволит эмоциям или жадности контролировать свои действия. Диверсификация:
При торговле по одной валютной паре генерируется недостаточно сигналов на вход. Лучше распределить свои сделки между несколькими валютами. Если ваше сальдо составляет 100,000$, и у вас открыта позиция на 10,000$, ваш базовый капитал составляет 90,000$. Если вы хотите открыть вторую позицию, то высчитывать 1%-ный риск необходимо не от своего исходного сальдо, а от базового капитала! Это значит, что риск по второй сделке не должен превышать 900$. Если вы пожелаете открыть третью позицию, и ваш базовый капитал составит 80,000$, то риск за третью сделку не должен превышать 800$.
Важно, чтобы вы распределяли свои ордера между валютами, мало связанными друг с другом.
Например, если вы держите длинные позиции по паре EUR/USD, то не должны делать то же самое с парой GBP/USD, поскольку они тесно связаны между собой. Если у вас длинные позиции по EUR/USD и GBP/USD, и риск составляет 3% по каждой сделке, то суммарный риск равен 6%, поскольку высока вероятность, что исход обеих сделок будет одинаков.
Если вы хотите торговать и парой EUR/USD, и парой GBP/USD, и согласно вашей стратегии управления финансами размер стандартной позиции составляет 10,000$ (правило 1%-ного риска), то вы можете заключить сделку на 5,000$ по EUR/USD и на 5,000$ по GBP/USD. В этом случае риск по каждой позиции составит 0.5%. Стратегия мартингала и антимартингала:
Разобраться в этих двух стратегиях чрезвычайно важно.
- Правило мартингала = повышайте риск при проигрыше!
Эту стратегию применяют азартные игроки. Они утверждают, что при проигрыше необходимо увеличивать размер своей сделки. В азартных играх эта стратегия применяется следующим образом: ставьте 10$, если проиграете, ставьте 20$, если опять проиграете, ставьте 40$, если снова проиграете, ставьте 80$, если и на этот раз проиграете, ставьте 160$, и так далее.
Эта стратегия предполагает, что после 4 или 5 проигрышных сделок ваши шансы на выигрыш увеличиваются, поэтому вам нужно добавить денег, чтобы компенсировать потери! В действительности шансы на выигрыш остаются теми же самыми, несмотря на ваши предыдущие проигрыши! Даже если вы проиграете 5 раз подряд, при шестой ставке шансы на победу все равно будут 50:50! Ту же самую роковую ошибку часто совершают и начинающие трейдеры. Например, если трейдер начинает с сальдо 10,000$, после 4 проигранных сделок (каждая по 1,000$) его сальдо составляет 6000$. Такой трейдер думает, что в пятой сделке у него больше шансов на выигрыш, и увеличит размер своей позиции в 4 раза, чтобы компенсировать потери. В случае проигрыша, его сальдо понизится до 2,000$!! Он никогда не восстановит свое сальдо с 2,000$ до исходных 10,000$. Дисциплинированный трейдер никогда не станет использовать подобные рулеточные методы, если только не хочет потерять все свои деньги в максимально короткие сроки.
- Правило антимартингала = повышайте риск при выигрыше и понижайте риск при проигрыше.
Это означает, что трейдер должен приспосабливать размер своих позиций к очередным своим потерям или выигрышам.
Пример: трейдер A начинает с сальдо 10,000$. Стандартный размер его сделок составляет 1,000$. Через полгода его сальдо равно 15,000$. Он должен довести размер своих сделок до 1,500$.
Трейдер Б начинает с 10,000$. Стандартный размер его сделок - 1,000$
Через полгода его сальдо составляет 8,000$. Он должен довести размер своих сделок до 800$. Стратегия высокой прибыли:
Эта стратегия подходит для трейдеров, которые ищут высокой отдачи от сделок и все-таки хотят сохранить исходное сальдо.
В соответствии с правилами управления финансами вы должны рисковать одним процентом своего сальдо. Предположим, вы начинаете с 10,000$, и размер вашей сделки составляет 1,000$ (риск 1%). Через год ваше сальдо составляет 15,000$. Теперь у вас есть исходное сальдо + 5,000$ прибыли. Вы можете увеличить свой потенциальный доход, увеличив риск по полученной прибыли, но ограничив риск по исходному сальдо одним процентом. Например, вы можете рассчитать свою сделку по следующему принципу:
1% риска от 10,000$ (исходное сальдо)+ 5% от 5,000$ (прибыль)
В этом случае потенциально вы сможете получить более высокий доход и одновременно рисковать только одним процентом своего исходного сальдо.
