Путин и кризис
 
Путин и кризис
 
Доходы госчиновников
 
Рэнкинг богатейших чиновников


Ищете работу? Поиск работы, вакансии, резюме
Бесплатная партнерская система раскрутки!
40000 посетителей на Ваш сайт!
ГАРАНТИРОВАННО!
Ваш сайт - наша реклама!
Советы автомеханика

Наш опрос

Какие материалы Вы бы хотели увидеть на сайте?
Всего ответов: 12

Статистика


Форма входа

Технический анализ. Математические методы

Статистические методы

Статистические методы отделяют трендовые ценовые движения от нетрендовых, экстремумы рынка от его равномерного развития. Методы этой группы различными способами подают сигналы о развороте бычьего или медвежьего тренда, а так же подтверждают тот или другой сценарий развития цены – рост, спад или отсутствие значительных движений. Для построения индикаторов на основе статистических методов   используются методы математической статистики и теории вероятностей.

Скользящие средние (Moving Averages)

Скользящие средние - это один из старейших простых, и поэтому наиболее часто используемых показателей. Данный показатель является средним арифметическим цен закрытия фиксированного числа предыдущих периодов времени, включая текущий период.

MA = (Cn + Cn-1 + : + C1) / n

Где :

МА - движущееся среднее,
Cn , Cn-1 , : , C1 - цены закрытия предыдущих периодов,
C1 - цена закрытия последнего периода,
n - количество рассматриваемых периодов.
МА1 = 5
МА2 = 13
где 5 и 13 - временной период (в днях).

Пересечение двух  скользящих средних МА1 и МА2 является сигналом смены тенденции. Общий принцип использования скользящих средних формулируется так: если линия скользящей находится ниже ценового графика, то ценовой тренд является бычьим, а если выше – то тренд медвежий. При пересечении графика цены со скользящей средней ценовой тренд меняет направление.

Как недостаток можно отметить  систематическое запаздывание сигнала. Достоинство - легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления. Обычно используют две линии средних с разными периодами: одну более быструю с коротким периодом, а другую более медленную с длинным. периодом.

Скользящие средние используются только на трендовых рынках. В условиях бокового тренда ценность сигналов подаваемых ими низкая из-за сильного запаздывания.

Границы Боллингера.( Bollinger bounds)

            При построении данного индикатора рассчитываются не только среднее, но и стандартное отклонение последовательности цен закрытия. Стандартное отклонение - мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии. Затем проводятся три линии: среднее и две границы, которые отстоят от него на величину стандартного отклонения или удвоенного значения стандартного отклонения.

В соответствии с основами теории вероятностей в коридор шириной в два стандартных отклонения попадает около 2/3 всех значений цен, а в интервале в четыре стандартных отклонения будет уже 95% значений. Пересечение границ Боллингера или их пробитие ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката.

 

 Осцилляторы

Использование семейств осцилляторов – один из наиболее простых и в то же время надёжных способов получения прогнозов о дальнейшем движении цены. В отличие от скользящих средних их использование наиболее полезно в анализе нетрендовых рынков. Осцилляторы могут быть полезны и при развитых трендовых рынках – для подачи сигнала о развороте. Они более сложные индикаторы, чем статистические, и  представляют собой реальную попытку найти интегральные показатели, которые выделяют из ценовых колебаний существенные движения. Основное назначение осцилляторов - выявлять моменты разворота тренда.

 

RSI - Relative Strength Index (Индекс относительной силы)

Формула для вычисления значений осцилляторной кривой выглядит следующим образом:

RSI = 100 - (100/(1+RS)), RS = AU(n)/AD(n), где

AU(n) - среднее значение цен закрытия, которые оказались выше предыдущих цен за n дней,

AD(n) - среднее значение цен закрытия, которые оказались ниже предыдущих цен за n дней.

Временные периоды, которые используются для этого осциллятора, могут выбираться самыми разными. Как обычно, чем меньший порядок мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая, и тем большее количество сигналов мы получим. Основной сигнал, который дает данный осциллятор, - это достижение экстремальных областей (перекупленности и перепроданности). Диапазон изменения осциллятора от 0 до 100. Оптимальным значением для продажи считается значение, равное 75, для покупки - 25. Эти зоны называются:

1.      зона перекупленности Overbought - o/b

2.      зона перепроданности Oversold - o/s.

При сильных трендовых движениях уровни o/b и o/s соответственно 80 и 20, а при боковом рынке - 70 и 30. На графиках RSI можно искать все фигуры технического анализа, как и на графиках цен.

Ещё один важный инструмент для прогнозирования цен с помощью индекса RSI – исследование расхождения (дивергенции) движения графика Индекса с графиком цена. Под дивиргенцией понимают два случая:

1.     Индекс растёт, а цена падает или остаётся на одном и том же уровне.

2.     Индекс падает, а цена растёт или остаётся постоянной величиной.


На рисунке изображены некоторые варианты встретившихся расхождений графиков цены и индикатора. Отмечены точки в которых нужно входить в рынок по сигналам подаваемым данным инструментом.

Стохастики (Stochastics)

Стохастики в своей формуле учитывают не только цены закрытия, но и максимальные и минимальные цены в течение определенного периода времени, т.е. содержат в себе больше информации о движении цен, чем RSI. Но в отличие от RSI, эти индикаторы более подвижны, быстрее изменяются и имеют очень большую амплитуду. Такая подвижность создает некоторые трудности для анализа этих индикаторов. Этот индикатор был разработан Джорджем С.Лэйном.

K=(C-L)/(H-L)

Где :

K - стохастический осциллятор Лэйна

С - последняя цена закрытия

L - самый низкий уровень за последние n периодов,

H - самый высокий уровень за последние n периодов. Лейн предлагает использовать количество периодов n от 5 до 21.

Кроме того, Лейн рекомендует дважды сглаживать К простым скользящим средним длинной 3 периода: (быстрый стохастик) - это трехпериодное простое скользящее среднее от К, а %D(медленный стохастик) - это трехпериодное простое скользящее среднее от %К. В тех случаях, когда цена достигает нового максимума, а на графике %К новый максимум не появляется (отрицательное расхождение), следует ожидать, что тренд развернется вниз. Напротив, когда цена падает до уровня нового минимума, а %К не падает ниже своей минимальной цены (положительное расхождение), следует ожидать разворота тренда цены вверх. Сигналом к покупке при таких расхождениях является подъем %К над %D, а к продаже - падение %К ниже уровня %D.

Момент (Momentum)

Момент - один из основных и часто используемых осцилляторов. Этот индикатор измеряет скорость изменения цен.

Momentum = C - Cx,

Где

С - последняя цена закрытия,

Cx - цена закрытия n дней (часов, минут) назад.

Момент может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Первые свидетельствуют о том, что цена закрытия находится выше цены закрытия х дней назад, а, следовательно, цены растут. Отрицательные значения говорят о том, что цена закрытия меньше цены закрытия х дней назад, а значит, цены убывают. Чем больше положительное или отрицательное значение Момента по абсолютной величине, тем более быстрое движение цен происходит. График Момента колеблется около нулевой линии. При этом пересечение ее говорит о том, что меняется направление движения, т.е. рынок потерял момент инерции. Цена еще может расти, когда Момент уже подойдет к нулю. После пересечения нулевой линии движение выше нуля означает сигнал к покупке, ниже нуля - к продаже.

MACD - Moving Averages Convergence-Divergence

MACD - самый распространенный индикатор, который построен на разнице средних . Он был составлен Джеральдом Эппелем как разность двух экспоненциально сглаженных средних (EMA).Эти кривые колеблются вокруг нулевого значения. При анализе MACD применяются стандартные методы исследования осцилляторов. Пересечение является сигналом на покупку или продажу. Индикатор хорошо отражает картину дивергенции.

Пересечение нулевого уровня говорит о возможной смене тренда. Если этот уровень пересекается снизу вверх, то это сигнал к покупке, если пересечение сверху вниз - сигнал к продаже.

Пересечение медленной линии более быстрой тоже дает сигнал. Если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал к покупке. Если быстрая пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал к продаже. Этот сигнал усиливается, если затем происходит его подтверждение. Подтверждением выступает дальнейшее параллельное движение линий в сторону нулевого уровня и пересечения этого уровня. Наиболее важные и сильные сигналы - подтверждающие основной тренд.

 

Рекомендации по использованию осцилляторов всех типов

1.     Осцилляторы лучше всего использовать при боковых трендах. В противном случае их сигналы могут оказаться преждевременными или даже ложными.

2.     Наиболее проверенные сигналы – те, при которых определяется состояние перекупленного или перепроданного рынков.

3.     Расхождение между ценой и осциллятором всегда говорит о дальнейшем сильном развороте.

4.     Реагируйте только на сигналы сонаправленные с главными ценовыми трендами.

Корзина

Валюта


Поиск

Календарь

«  Сентябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Методы анализа на рынке FOREX

Классические методы

Математические методы

Числа Фибоначчи и волновая теория Эллиота

Торговые тактики

Когда валюты идут против вас...


Торговый терминал MetaTrader

Скачать программу и руководство

Аудиоуроки